Банковский сектор: тенденции развития в первом полугодии 2006 г

Активы банковского сектора в первом полугодии 2006 г. выросли с 9750 млрд руб. до 11 469 млрд руб., или на 17,6%. Темп роста активов позволяет сделать прогноз о том, что в целом за 2006 г. рост этого показателя будет примерно на уровне 2005 г. (36,6%), что значительно выше, чем в 2004 г. (27,4%). В структуре активов банковского сектора в этот период существенных изменений не произошло, хотя обращает на себя внимание уменьшение доли ликвидных активов в совокупных активах. В частности, доля денежных средств уменьшилась с 2,6% на 01,01 2006 г до 1,9% на 01.07.2006 г., средств банков на счетах в Банке России с7до 6,4%, корреспондентских счетов в банках - с 2,6 до 2,3%.

Уменьшение доли ликвидных активов в первом полугодии 2006 г. продолжило аналогичную тенденцию последних лет. В результате несколько ухудшились многие макропруденциальные показатели деятельности банковского сектора. Например, отношение высоколиквидных активов к совокупным активам упало с 15,1 до 14,7% (для сравнения: по состоянию на 01.01.2003 г. этот показатель составлял 22,3%, на 01.01.2004 г. - 20,6%, на 01.01.2005 г - 17%). Другой показатель, характеризующий системную банковскую ликвидность - отношение ликвидных активов к совокупным активам, - также снизился с 27,3 до 26,8%. Этот показатель также демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению в последние годы (по состоянию на 01.01.2003 г. он составлял 39,1%., на 01.01.2004 г.36,1%, на 01.01.2005 г. - 30,3%)

Анализируя тенденции развития банковского сектора России, нельзя не отметить и устойчивое снижение другого важного системного показателя ликвидности - отношения ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (НЗ). В первом полугодии 2006 г. этот показатель снизился с 73,8 до 72,1%, тогда как 2-3 года назад он был на уровне 80-90%. При этом важно отметить, что до 2004 г. этот норматив для кредитных организаций был установлен на минимально допустимом уровне в 70% и только в 2004 г. снижен до 50%. О некотором ухудшении системной банковской ликвидности свидетельствует и увеличение дефицита ликвидного покрытия (отношение превышения краткосрочных обязательств над краткосрочными ликвидными активами) с 21,3 до 26.5%.

Ухудшение системных показателей ликвидности, очевидно, связано со стремлением банков максимально использовать все активы с точки зрения получения доходности, поскольку в последние годы доходность на финансовых рынках имеет тенденцию к снижению. Таким образом, при выборе между сохранением запаса ликвидности и получением доходности банки сейчас отдают предпочтение последнему. Такая политика не несет серьезных угроз для банковской ликвидности в обычное время (разумеется, до известных пределов), однако в случае кризиса на межбанковском рынке или других потрясений напряженная ситуация с ликвидностью может перерасти в критическую.

Оценивая изменения в структуре активов банковского сектора, отметим увеличившуюся активность российских банков на фондовом рынке. Так, вложения в ценные бумаги в указанном периоде выросли с 1539 млрд руб. до 1921 млрд руб., или на 24,8%, причем - увеличились вложения прежде всего в долговые обязательства (на 26,9%).

Ссудная задолженность банковского сектора увеличилась с 6371 млрд руб до 7540 млрд руб., или на 18,3%. При этом доля кредитов в совокупных активах банковской системы практически не изменилась. Просроченная ссудная задолженность за указанный период возросла с 76,4 млрд руб. до 101 млрд руб., или на 32,2%. И хотя удельный вес просроченной ссудной задолженности в ссудной задолженности в целом увеличился незначительно (с 1,2 до 1,3%), более быстрые темпы роста «невозвратов» по сравнению с обычными кредитами свидетельствуют об определенных негативных тенденциях в качестве кредитного портфеля российских банков. В то же время удельный вес проблемной и безнадежной задолженности в общем объеме ссуд в первом полугодии 2006 г. несколько понизился (с 3,2 до 2,9%).

Оценивая системный кредитный риск банковского сектора России, нельзя не отметить увеличение показателя отношения крупных кредитных рисков к капиталу с 239,8% по состоянию на 01.01.2006 г, до 250,7% на 01.07.2006 г. Банки стали выдавать больше крупных кредитов, что потенциально увеличивает системный кредитный риск.

Анализ отраслевой структуры ссудного портфеля российских банков свидетельствует, что увеличилась доля кредитов сельскому хозяйству (с 3 до 3,6%), строительству (с 4,б до 4,8%), ипотечных кредитов (с 1 до 1,6%). Эти изменения показывают, в том числе реакцию банковского сектора на изменения в социально-экономической политике, в частности, на принятие национальных проектов в области ипотеки и сельского хозяйства. Очевидно, и в дальнейшем можно прогнозировать увеличение доли этих видов кредитования в совокупном ссудном портфеле. А вот доля кредитов добывающим отраслям экономики снизилась с 3,5 до 2,7%, обрабатывающим отраслям - с 16,3 до 16,1%, торговле -с 23,9 до 20,7%, транспорту и связи - с 4 до 3,1%.

Читайте также:

Денежно-кредитная политика Банка России
Денежно-кредитная политика является единой государственной политикой, которая разрабатывается и проводится Центральным банком России (ЦБР) во взаимодействии с Правительством РФ. Правовой основой денежно-кредитной политики в России является Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Росс ...

Формы кредитования физических лиц на банковском рынке
Кредитование физических лиц является динамично развивающимся сегментом рынка банковских услуг. Стабилизация российской экономики, постепенное повышение жизненного уровня населения способствует развитию рынка кредитования физических лиц. На рынке кредитования появляется все больше и больше банков, п ...

Управление валютными рисками
Для управления валютными рисками в международных банках используются различные методы, позволяющие максимально снизить воздействие таких рисков на международные операции и контракты. Самым первым шагом в управлении такими рисками является установление ограничений на валютные сделки. К примеру, в на ...