Методология планирования кредитной деятельности коммерческого банка, на основе экономического моделирования

Важность исследования проблем формирования кредитной деятельности коммерческого банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость функционирования и результаты деятельности банка. Для анализа эффективности кредитной политики существует целый арсенал экономико-математических методов.

Можно выделить две основные группы моделей, описывающие банковскую деятельность: частные и полные модели[17, с.32].

В группе частных моделей могут быть выделены два дивергентных (сходящихся) направления. Они основаны на различных гипотезах о поведении банка на рынке денег и возможностях управления им процессами спроса и предложения на этом рынке. Частные модели анализируют отдельные аспекты деятельности банковской фирмы (концентрируются либо на выборе структуры активов, либо на управлении обязательствами).

В полных моделях используется комплексный подход, который должен объяснить решение:

1) об активах и обязательствах банка (и их взаимодействии);

2) о размерах банковского капитала. Эта модель позволяет определить такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает максимум прибыли банка.

На современном этапе для анализа банковской деятельности стали использоваться модели линейного программирования и имитационного моделирования, а также моделирование кризисных ситуаций стресс-тестирование банков.

Модели линейного программирования применяются для решения задачи оптимального распределения кредитных ресурсов.

Данные модели позволяют найти оптимальную структуру распределения кредитных средств (с учетом принятой в задаче их классификации) и оценить ожидаемые результаты (максимальную прибыль банка, его устойчивый рост, прирост собственного капитала и т.д.) [17, с.32].

Модели имитационного моделирования позволяют адекватно описать динамику функционирования банка. Согласно этой модели, вклады физических лиц считаются нелинейно зависящими от ставки банковского процента, доходов населения и коэффициента, характеризующего склонность к сбережениям, "вклады" юридических лиц зависят от проводимой банком маркетинговой политики (охват юридических лиц в зоне влияния банка) и от индекса инфляции[17, с.33].

Модели стресс-тестов позволяют оценить потери банка в экстремальных ситуациях. Суть стресс-тестирования заключается в том, чтобы понять какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации. Стресс-тестирование используется как для оценки всей финансовой системы, так и для отдельной кредитной организации.

Существует довольно много различных видов стресс-тестов. Можно использовать однофакторные или многофакторные, систематические или несистематические сценарии. При этом важно определить те факторы риска, которые в наибольшей степени могут повлиять на банк или на финансовую систему в целом. Использование методики стресс-тестирования способно предотвратить банкротство отдельного банка, а также кризис всей финансовой системы.

Таким образом, планирование кредитной деятельности коммерческого банка является важнейшим аспектом функционирования, определяющим условия его выживания и будущее финансовое состояние. Недооценка значимости планирования кредитной деятельности коммерческого банка является серьезным стратегическим просчетом. В то же время определение оптимальной кредитной деятельности представляет собой сложную многоплановую задачу, решение которой лежит в плоскости использования современных концепций анализа банковской деятельности и применения эффективного инструментария.

Читайте также:

Особенности и виды форфейтинга
Форфейтинг возник после второй мировой войны. Несколько банков Цюриха, имевших богатый опыт финансирования международной торговли, стали использовать этот прием для финансирования закупок зерна странами Западной Европы в США. В те годы поставки продукции и конкуренция между поставщиками настолько в ...

Сущность стратегического маркетинга и структура его элементов
Маркетинговая политика фирмы основана на двух взаимодополняющих подходах – стратегическом и операционном. Стратегический маркетинг – это систематический и постоянный анализ потребностей и требований ключевых групп потребителей, а также разработка концепций эффективных товаров или услуг, позволяющих ...

Банковская гарантия
Банковская гарантия - самостоятельное односторонне письменное обязательство банка-гаранта выплатить определенную сумму при наступлении гарантийного случая. От поручительства банковская гарантия отличается тем, что не зависит от обеспечиваемого ей основного обязательства. объем ответственности гаран ...