Применение методики стресс - тестирования как инструмента моделирования кризисных ситуаций

В дальнейшем для большей конкретности можно рассматривать категории качества кредитов, соответствующие таблице 3, подразумевая при этом, что эти категории могут быть детализированы и преобразованы (указанным выше способом) в систему рейтингов банка. Далее рассмотрим, как изменяется стоимость кредитов в период кризиса. Здесь важно определить основные риски, воздействующие на кредиты. Это, прежде всего, кредитный риск, который в рамках этого подхода характеризуется следующими риск - факторами: категорией качества кредита i и соответствующей ей нормой резервирования. Кроме того, валютные кредиты подвержены валютному риску. Для него риск - фактором служит валютный курс St который меняется с течением времени t[10, с.9].

И, наконец, риск ликвидности, который характеризуется оттоком привлеченных средств ДmR,S в рублях (R) и валюте (S) (-объем привлеченных средств в момент времени t). Источником компенсации оттока пассивов в нашем случае будут ликвидные средства, получаемые в результате погашения кредитов банка. Риск ликвидности при этом состоит в том, что величина оттока средств за какой-либо период может быть не полностью компенсирована объемом погашаемых за этот период кредитов.

Отметим, что в результате оттока привлеченных средств и компенсации его погашаемыми кредитами сокращается остаток ссудной задолженности банка. Это, в свою очередь, изменяет величину потерь портфеля кредитов, связанных с влиянием кредитного и валютного рисков. Влияние рисков на стоимость кредитов определяется величиной изменения их риск - факторов, которая зависит от длительности периода существенного воздействия каждого вида риска[10, с.9].

На практике эта длительность оказывается различной для различных видов риска. Более того, эти периоды для различных рисков могут быть смещены по времени, т.е. период наиболее существенного воздействия для одного вида риска может наступать ранее или позднее соответствующего периода для другого вида риска.

Для оценки общих потерь кредитного портфеля мы, для простоты, будем рассматривать некоторый усредненный период существенного воздействия различных рисков, который назовем периодом активной фазы кризиса.

Валютный риск влияет более сложным образом. Во-первых, изменения валютного курса в сторону увеличения (ДS > 0) или уменьшения (ДS < 0) изменяют знак вклада валютного риска в изменение капитала. Во-вторых, даже при фиксированном изменении валютного курса знак вклада в изменение капитала может изменяться в зависимости от соотношения значений параметров портфеля кредитов и величины привлеченных средств[10, с.10].

Выражение помимо членов, которые содержат изменения риск - факторов по отдельным видам риска (их влияние рассмотрено выше), включает в себя также члены, которые содержат произведения изменений различных риск - факторов. Эти члены описывают взаимодействие соответствующих рисков, т.е. представляют потери, связанные с одновременным присутствием нескольких рисков.

Читайте также:

Характеристика ОАО «Челябинвестбанк»
Акционерный Челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» – один из ведущих банков Южного Урала – создан 17 октября 1990 года. Уставный капитал на 1 января 2011 года составил 700 млн. рублей, а собственный капитал превысил 2,6 млрд. рублей. В системе Челябинвестбанка работают 10 филиалов и 60 о ...

Общая характеристика страхового рынка в РФ. Содержание и функции государственного страхового надзора
В условиях государственной страховой монополии в нашей стране страхование предоставляло населению достаточно узкий спектр услуг, которые дополняли систему государственногосоциального обеспечения (соцстрах). Возникшая с приходом рыночных отношений самостоятельность товаропроизводителей, формирование ...

Проведение расчетов с использованием платежных карт
Клиент, предъявив карточку в пункт обслуживания, получает товар или услугу в обмен на квитанцию, обычно называемую слипом. На слипе фиксируется номер карточки, код и координаты пункта обслуживания, сумма товара (услуги), дата операции, после чего слип подписывается как держателем карточки, так и пр ...