Риски кредитования физических лиц и их минимизация

Разрабатываемая математическая модель позволит выявить закономерности между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью и сформировать рекомендации банкам для более эффективного определения степени риска при кредитовании физических лиц.

Анализ статистических характеристик действующих и закрытых договоров на кредитование физических лиц показывает, что создаваемая математическая модель будет иметь следующее:

- значительную размерность (большое количество факторов и прогнозируемых состояний);

- различные факторы будут измеряться в различных единицах измерения (различная природа данных);

- различные факторы будут изменяться в различных диапазонах;

- исходные данные фрагментированы (т. е. не все повторности имеются в наличии);

- не исключается определенная зашумленность (недостоверность) исходных данных[65].

Подобного рода исходные данные весьма проблематично исследовать с помощью стандартных математических методов, таких, например, как факторный анализ или индексный метод. С другой стороны, для решения поставленной задачи хорошо подходит новый математический метод экономики – системно-когнитивный (СК) анализ[66]. Данный метод удовлетворяет требованиям, которые следуют из структуры исходных данных и других особенностей проблемы, например, большое количество факторов или различная природа данных.

Необходимо отметить, что этот метод хорошо теоретически обоснован, оснащен удобным программным инструментарием и успешно апробирован в ряде задач интеллектуальной обработки данных.

Специальным программным инструментарием СК-анализа, реализующим его математическую модель и методику численных расчетов, является универсальная когнитивная аналитическая система "Эйдос".

СК-анализ представляет собой системный анализ, структурированный по небольшому числу базовых познавательных (когнитивных) операций, для каждой из которых разработана математическая модель, методика числовых расчетов и реализующих их модули в специальном программном инструментарии.

Метод СК-анализа позволяет решить сформулированную выше проблему путем ее декомпозиции в следующую последовательность задач и их поэтапного решения.

- Когнитивная структуризация предметной области.

- Формальная постановка задачи и подготовка обучающей выборки.

- Синтез семантической информационной модели (СИМ) предметной области.

- Определение силы и направления влияния факторов.

- Если необходимо, исключение факторов, слабо влияющих на состояние объекта управления.

- Измерение степени адекватности СИМ, а также ее сходимости и устойчивости.

- Решение задач идентификации и прогнозирования.

- Изучение системы детерминации состояния объекта управления и функции влияния факторов на его состояние. Поддержка принятия решений, выработка научно обоснованных рекомендаций по минимизации риска при кредитовании населения.

- Построение семантических сетей когнитивных диаграмм, классических и обобщенных когнитивных диаграмм, отражающих выявленные в модели причинно-следственные зависимости.

Предложенная технология рассматривается как один из перспективных вариантов решения поставленной проблемы. Полученный инструмент позволит выработать научно обоснованную методику определения кредитоспособности с помощью анализа индивидуальных особенностей заемщика, что в свою очередь скажется на эффективности кредитования и приведет к уменьшению рисков. Данный факт поможет стабилизировать банковскую систему, снизить издержки, связанные с невозвратом кредитов, позволит банкам понизить процентные ставки по кредитам, предоставляемым физическим лицам. Снижение процентной ставки обеспечит рост потребления товаров, что в свою очередь приведет к росту производства.

Читайте также:

Возникновение и развитие ипотечного кредитования
Ипотечное кредитование как элемент хозяйственной жизни уходит глубокими корнями в историю. Само понятие "ипотека" пришло в мировую финансово-экономическую систему из древней Греции. Его ввел архонт Солон в VI веке до н.э. В 594г. до н.э. Солон осуществляет свои знаменитые реформы, в том ч ...

Анализ влияющих на страховой рынок факторов и условий
Основные факторы, влияющие на состояние страхового рынка: Растущая убыточность добровольного медицинского страхования в связи с резким ростом числа обращений застрахованных, а также на фоне снижения тарифов; Реализация крупными страховщиками программ создания собственных лечебных учреждений и клини ...

Оценка деловой активности коммерческого банка
Одной из системных характеристик функционирования банка является деловая активность. Анализ деловой активности проводится на количественном и качественном уровнях. Анализ на количественном уровне предполагает расчет ряда показателей, характеризующих деятельность банка. Показателями, характеризующим ...