Адаптивный матричный предиктор

Предположим, что по имеющимся данным построен матричный предиктор, с помощью которого проведены прогнозные расчёты

.

Истинная ошибка прогноза доступна измерению, когда становятся известными фактические значения показателей . По ошибкам предсказания

строится с использованием известной процедуры корректирующая матрица, удовлетворяющая соотношению

Из и следует, что

Применение в дальнейших расчётах скорректированного предиктора позволит получить новую оценку прогнозной ошибки и на её основе провести очередную корректировку предиктора. Для того, чтобы снизить уровень прогнозной ошибки, вводится настраиваемый параметр и многомерный адаптивный предиктор представляет собой комбинацию текущих и скорректированного предикторов

.

Такую прогнозную модель называют адаптивным матричным предиктором. Особенность данной модели заключается в том, что её предиктор строится в два этапа. На первом этапе определяется начальное приближение, на втором организуется процесс обучения предиктора в виде рекуррентной процедуры прогнозных расчётов. С этой целью выборочное множество наблюдений делится на две части. Пусть первых наблюдений используются для определения начальных значений. Кроме того, вводится в рассмотрение матрица, определяющая соотношение прямых и косвенных темпов приростов:

и матрица весовых коэффициентов:

,

определяемая либо по соответствующим коэффициентам корреляции, либо с помощью экспертного оценивания.

При заданном начальном значении предиктора , настроенных параметрах и , и известной матрице адаптивная модель записывается следующим образом:

,

,

,

Модель - записана в предположении, что начальное значение мультипликатора , и оптимальные значения параметров и известны, а сами процедуры их получения не описывались ранее, поэтому логично привести их алгоритмическое описание.

Процедура построения начального приближения:

1. Расчёт текущих значений прямых и косвенных темпов прирост показателей.

2. Определение геометрических средних значений прямых и косвенных темпов прироста показателей за период

Читайте также:

Проблемы внедрения новых услуг
Если говорить о банковской системе Казахстана и о методах его регулирования, то, прежде всего, необходимо отметить вмешательство Национального банка РК в деятельность банков второго уровня, осуществляемое различными способами. Одним из них является допуск иностранных банков, присутствующих на рынке ...

Государственный надзор за осуществлением страховой деятельности
Под государственным регулированием страховой деятельности понимается система методов воздействия государства на организацию страхового дела в стране и осуществление страхования. Целями государственного регулирования страховой деятельности являются: 1) организация страхового дела в стране в соответс ...

Порядок предоставления клиентам индивидуальных сейфов
Индивидуальный сейф - металлический шкаф (сейф), оборудованный замками, открывающимися либо с использованием механического ключа и электронной системы контроля доступа, либо двумя механическими ключами, и предназначенный для хранения Клиентом предметов вложения в период аренды. При сдаче индивидуал ...