Адаптивный матричный предиктор

Предположим, что по имеющимся данным построен матричный предиктор, с помощью которого проведены прогнозные расчёты

.

Истинная ошибка прогноза доступна измерению, когда становятся известными фактические значения показателей . По ошибкам предсказания

строится с использованием известной процедуры корректирующая матрица, удовлетворяющая соотношению

Из и следует, что

Применение в дальнейших расчётах скорректированного предиктора позволит получить новую оценку прогнозной ошибки и на её основе провести очередную корректировку предиктора. Для того, чтобы снизить уровень прогнозной ошибки, вводится настраиваемый параметр и многомерный адаптивный предиктор представляет собой комбинацию текущих и скорректированного предикторов

.

Такую прогнозную модель называют адаптивным матричным предиктором. Особенность данной модели заключается в том, что её предиктор строится в два этапа. На первом этапе определяется начальное приближение, на втором организуется процесс обучения предиктора в виде рекуррентной процедуры прогнозных расчётов. С этой целью выборочное множество наблюдений делится на две части. Пусть первых наблюдений используются для определения начальных значений. Кроме того, вводится в рассмотрение матрица, определяющая соотношение прямых и косвенных темпов приростов:

и матрица весовых коэффициентов:

,

определяемая либо по соответствующим коэффициентам корреляции, либо с помощью экспертного оценивания.

При заданном начальном значении предиктора , настроенных параметрах и , и известной матрице адаптивная модель записывается следующим образом:

,

,

,

Модель - записана в предположении, что начальное значение мультипликатора , и оптимальные значения параметров и известны, а сами процедуры их получения не описывались ранее, поэтому логично привести их алгоритмическое описание.

Процедура построения начального приближения:

1. Расчёт текущих значений прямых и косвенных темпов прирост показателей.

2. Определение геометрических средних значений прямых и косвенных темпов прироста показателей за период

Читайте также:

Экономическая сущность системы ОМС
В мировой практике организации медико-санитарного обслуживания сложились основные системы экономического функционирования здравоохранения: государственная, страховая и частная. Государственная система основана на принципе прямого финансирования лечебно-профилактических учреждений и гарантирует бесп ...

Понятие валютного риска и его классификация
Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены участники международных экономических отношений. Валютный риск - это риск потерь при покупке-продаже иностранной валюты по разным курсам. Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернационализацией рынка банковских оп ...

Принципы банковского менеджмента
В последнее время тема совершенствования управления, в том числе и в банковской системе, необычайно актуальна. Ее важность для большинства российских банков не вызывает сомнения в свете последних международных скандалов с неожиданным банкротством крупных и преуспевающих компаний. Корпоративное упра ...