Адаптивный матричный предиктор

Предположим, что по имеющимся данным построен матричный предиктор, с помощью которого проведены прогнозные расчёты

.

Истинная ошибка прогноза доступна измерению, когда становятся известными фактические значения показателей . По ошибкам предсказания

строится с использованием известной процедуры корректирующая матрица, удовлетворяющая соотношению

Из и следует, что

Применение в дальнейших расчётах скорректированного предиктора позволит получить новую оценку прогнозной ошибки и на её основе провести очередную корректировку предиктора. Для того, чтобы снизить уровень прогнозной ошибки, вводится настраиваемый параметр и многомерный адаптивный предиктор представляет собой комбинацию текущих и скорректированного предикторов

.

Такую прогнозную модель называют адаптивным матричным предиктором. Особенность данной модели заключается в том, что её предиктор строится в два этапа. На первом этапе определяется начальное приближение, на втором организуется процесс обучения предиктора в виде рекуррентной процедуры прогнозных расчётов. С этой целью выборочное множество наблюдений делится на две части. Пусть первых наблюдений используются для определения начальных значений. Кроме того, вводится в рассмотрение матрица, определяющая соотношение прямых и косвенных темпов приростов:

и матрица весовых коэффициентов:

,

определяемая либо по соответствующим коэффициентам корреляции, либо с помощью экспертного оценивания.

При заданном начальном значении предиктора , настроенных параметрах и , и известной матрице адаптивная модель записывается следующим образом:

,

,

,

Модель - записана в предположении, что начальное значение мультипликатора , и оптимальные значения параметров и известны, а сами процедуры их получения не описывались ранее, поэтому логично привести их алгоритмическое описание.

Процедура построения начального приближения:

1. Расчёт текущих значений прямых и косвенных темпов прирост показателей.

2. Определение геометрических средних значений прямых и косвенных темпов прироста показателей за период

Читайте также:

Совершенствование услуг коммерческих банков
Банковские услуги представляют собой разновидность банковских продуктов, возникающих по мере выполнения непосредственных и посреднических операций с различными категориями клиентов, заинтересованных в эффективном использовании банковского капитала, привлеченных и заёмных средств в интересах развити ...

Механизмы кредитования физических лиц
В современной экономике России в период становления и развития нового типа экономических отношений, когда хозяйствующие субъекты самостоятельны в выборе большинства принимаемых ими решений, вопрос о необходимости разработки эффективной программы управления капиталом имеет первостепенное значение[38 ...

Проблемы и перспективы использования аккредитивной формы расчётов в Республике Казахстан
Импортеры и экспортеры подвержены кредитному риску в гораздо большей степени, чем бизнесмены, работающие только на внутреннем рынке. Это связано с временными задержками, дорогостоящей информацией и большими расстояниями. Для понижения этого риска была разработана достаточно эффективная аккредитивна ...