Предиктор Хольта

Первые модели адаптивного прогнозирования были разработаны для одномерных временных рядов, применение к которым традиционных методов было не совсем корректным. Не без основания считалось, что в данных таких рядов хотя и не содержится информация о закономерностях, происходящих в прогнозируемом процессе изменениях, но сами изменения могут использоваться для идентификации кратковременно действующих тенденций. Для обнаружения тенденций подобного рода необходимы специальные способы и приёмы, с помощью которых в прогнозных моделях предусматриваются специальные механизмы, уточняющие их текущую адекватность по данным статистики о происходящих изменениях.

Развитие аппарата адаптивного прогнозирования экономических процессов в основном осуществлялось по двум направлениям. Первое направление связано с усложнением структуры адаптивных моделей до уровня, обеспечивающего адекватное отражение закономерностей реальных явлений, а второе – с совершенствованием самого адаптивного механизма этих моделей. Развитием простейшей модели

где – значение показателя, характеризующего уровень прогнозируемого процесса в момент времени ;

– изменяющийся во времени параметр, характеризующий средний уровень прогнозируемого процесса в момент времени ;

– случайные независимые отклонения фактических значений от текущего среднего, имеющего нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию , в рамках первого из определенных ранее направлений можно считать полином первого порядка

где – текущее значение коэффициентов модели;

– период упреждения;

– случайные независимые отклонения расчётных от фактических, имеющие нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию .

Одновременно с изменением структуры модели, как правило, претерпевает соответствующие изменения и её адаптивный механизм. Неизменным может оставаться только принцип построения. Причём, для одной и той же модели на основе одного того же принципа можно строить различные варианты адаптивных механизмов. Примером модели, для которой можно построить различные варианты адаптивных механизмов, как раз и является рассматриваемый адаптивный полином первой степени . Один из вариантов её адаптивного механизма был предложен Чарльзом Хольтом. Этим вариантом предусматривается расчёт оценок текущих (т.е. на данный момент времени) коэффициентов модели по двум рекуррентным соотношениям

,

,

где – параметры экспоненциального сглаживания .

Читайте также:

Работа с проблемными кредитами
Большое внимание коммерческими банками уделяется прогнозированию проблемных кредитов еще на стадии рассмотрения кредитной заявки и ее исполнения. Для того чтобы выявить в кредитном процессе потенциальные проблемные кредиты, в банковской практике отметили ряд признаков, сигнализирующих об ухудшении ...

Проблемы Развития банковской системы РФ
Ключевые параметры развития банковской системы России не позволяют ей в полной мере выполнять макроэкономические функции, свойственные банковским системам развитых рыночных экономик: по обеспечению межотраслевого перелива капитала, поддержанию равновесия между денежным спросом и предложением, транс ...

Специальные условия страхования ответственности медицинских учреждений и частнопрактикующих врачей
1.1. В соответствии с настоящими специальными условиями, составленными на основании Правил страхования различных видом профессиональной ответственности и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации страховщик заключает договоры страхования профессиональной ответственности ме ...