Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка РФ

Таблица 1.3 - Расчет суммы баллов:

Формула расчета суммы баллов S имеет вид (формула 1.13):

S= 0,05* К1 + 0,10* К2 + 0,40* К3+ 0,20* К4 + 0,15* К5 + 0,10*К6 (1.13)

Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга Заемщика.

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и рентабельность) не устанавливаются оптимальные значения ввиду большой зависимости этих значений от специфики предприятия, отраслевой принадлежности и других конкретных условий. Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, на сравнении их значений в динамике.

Устанавливается три класса заемщиков:

- первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений;

- второго класса – кредитование требует взвешенного подхода;

- третьего класса – кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков.

Сумма баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим образом:

1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном для 1-го класса кредитоспособности (данное положение не распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой их деятельности, например сезонностью).

2 класс кредитоспособности: S находится в диапазоне от 1,25 (не включительно) до 2,35 (включительно). Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не ниже чем для 2-го класса кредитоспособности (данное положение не распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой их деятельности, например сезонностью).

3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.

Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки.

Качественные методы анализа, применяемые Западно-Сибирским банком Сбербанка РФ, основаны на использовании информации, которая не может быть выражена количественными показателями. Для проведения такого анализа используются сведения, представленные заемщиком, службой безопасности и информация базы данных.

На этом этапе банком оцениваются следующие риски:

1) отраслевые (состояние рынка по отрасли, тенденции в развитии конкуренции, уровень государственной поддержки, значимость предприятия в масштабах региона);

2) акционерные (риск передела акционерного капитала, согласованность позиций крупных акционеров);

3) регулирование деятельности предприятия (внешняя финансовая структура, формальное и неформальное регулирование деятельности, лицензирование деятельности, льготы и риски их отмены, риски штрафов и санкций, возможность изменений в законодательной и нормативной базе;

Читайте также:

Оценка кредитоспособности клиента банка - юридического лица ООО "Фрутос"
Рассмотренная в первой главе выпускной квалификационной работы методика отражает теоретические разработки оценки кредитоспособности заемщика. Рассмотрим практический анализ кредитоспособности ООО "Фрутос" по методике Сбербанка России. В Сберегательный банк – ОСБ № 6695 - поступило заявлен ...

Сущность, функции и классификации лизинговых операций в коммерческом банке
Лизинг – это вид предпринимательской деятельности, предусматривающий инвестирование лизингодателем временно свободных или привлеченных финансовых ресурсов в приобретение имущества с последующей передачей его лизингополучателю на условиях аренды. [15]. До настоящего времени единого установившегося п ...

Банковские сертификаты
Банковский сертификат — это ценная бумага, которая свидетельствует о размещении денег в банке, и удостоверяет право ее владельца (бенефициара) на получение суммы ее номинала и начисленных по ней процентов. В ст.844 ГК РФ дано следующее онятие банковского сертификата: сберегательный (депозитный) сер ...