Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика по методике Сбербанка РФ

Таблица 1.3 - Расчет суммы баллов:

Формула расчета суммы баллов S имеет вид (формула 1.13):

S= 0,05* К1 + 0,10* К2 + 0,40* К3+ 0,20* К4 + 0,15* К5 + 0,10*К6 (1.13)

Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга Заемщика.

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и рентабельность) не устанавливаются оптимальные значения ввиду большой зависимости этих значений от специфики предприятия, отраслевой принадлежности и других конкретных условий. Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, на сравнении их значений в динамике.

Устанавливается три класса заемщиков:

- первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений;

- второго класса – кредитование требует взвешенного подхода;

- третьего класса – кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и качественного анализа рисков.

Сумма баллов S влияет на рейтинг заемщика следующим образом:

1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном для 1-го класса кредитоспособности (данное положение не распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой их деятельности, например сезонностью).

2 класс кредитоспособности: S находится в диапазоне от 1,25 (не включительно) до 2,35 (включительно). Обязательным условием отнесения к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не ниже чем для 2-го класса кредитоспособности (данное положение не распространяется на предприятия, у которых снижение уровня рентабельности продукции в течение определенных отчетных периодов обусловлено спецификой их деятельности, например сезонностью).

3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.

Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей третьей группы и качественной оценки.

Качественные методы анализа, применяемые Западно-Сибирским банком Сбербанка РФ, основаны на использовании информации, которая не может быть выражена количественными показателями. Для проведения такого анализа используются сведения, представленные заемщиком, службой безопасности и информация базы данных.

На этом этапе банком оцениваются следующие риски:

1) отраслевые (состояние рынка по отрасли, тенденции в развитии конкуренции, уровень государственной поддержки, значимость предприятия в масштабах региона);

2) акционерные (риск передела акционерного капитала, согласованность позиций крупных акционеров);

3) регулирование деятельности предприятия (внешняя финансовая структура, формальное и неформальное регулирование деятельности, лицензирование деятельности, льготы и риски их отмены, риски штрафов и санкций, возможность изменений в законодательной и нормативной базе;

Читайте также:

Банки и структура банковской системы
Банк - финансовое предприятие, которое сосредотачивает временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями или отдельными лицами, регулирует денежное о ...

Правовая основа факториноговых и форфейтинговыхопераций
На сегодняшний день в Россиик факторингу применимы нормы следующих актов: Конвенция УНИДРУА по международным факторным операциям, Гражданский кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации, которые регулируют факторинговые операции. Регулирует соглашения о факторинге, а также у ...

Уровень развития и использования интернет-банкинга в развитых странах мира
Интернет как глобальная сеть оказал и оказывает огромное влияние на все сферы деятельности человечества, включая экономику и бизнес. Специфика процессов развития в мировой банковской сфере характеризуется высоким уровнем привлекаемых технологий и, как следствие, высокой эффективностью. Банки в стра ...