Проблемы БКИ в России и пути их решения

На первые грабли при создании БКИ мы наступили тогда, когда проигнорировали неприемлемость зарубежных методов и моделей для российских условий.

Зарубежные методы и модели разрабатывались в других условиях, для других КБ и даже для других заемщиков. Они в лучшем случае требуют для их внедрения в российские БКИ длительной, сложной и дорогостоящей доработки, а в худшем — вообще не годятся для России. Тем не менее некоторые БКИ все же попытались внедрить у себя кое-какие зарубежные модели, например Transferkript. Требуемых результатов это не дало.

На вторые грабли при создании БКИ мы наступили тогда, когда вели длительную широкомасштабную работу по рассмотрению и решению организационных и правовых вопросов БКИ. В результате работа БКИ неэффективна, а в ряде случаев вообще никому не нужна. Вместо рассмотрения второстепенных правовых и организационных вопросов создания БКИ надо было начинать с решения принципиальных вопросов, а именно с создания методической основы работы БКИ в виде, например, методов количественной оценки информации, заложенной в КИ заемщиков. В условиях ограниченной статистической информации о заемщиках получение достоверных количественных оценок дефолтов этих заемщиков является непростой математической задачей, требующей участия в ее решении опытных финансовых математиков и программистов. Тем более что подходящих для БКИ и опубликованных методов в современной математике предостаточно.

Перейдем теперь к рассмотрению технологических вопросов работы БКИ, и начнем с роли человека в этих вопросах.

Работы по минимизации финансовых потерь КБ-кредиторов от недобросовестных заемщиков сильно осложняются тем, что кредитные риски — это случайные процессы, о которых у КБ мало информации. Это значит, что и финансовые потери КБ также являются случайными процессами. Изменить это положение полностью невозможно. Поэтому оптимизировать финансовые потери КБ можно только в среднем.

Исчерпывающей характеристикой любого случайного процесса является его функция распределения (ФР), а все другие методы количественного определения риска как случайного процесса служат для того, чтобы в той или иной мере приблизиться к истинной ФР. Знаменитый американский экономист Христофор Мей (Christophor May) говорил так: "Если вы оказываетесь правы в 53% случаев на протяжении длительного времени, значит вы делаете все как надо. Вы не должны быть правы всегда".

К сожалению, далеко не все учитывают изложенное выше. В финансовой математике возникло даже такое понятие, как "отношение руководителя к риску". Известны графики, иллюстрирующие существенный рост прибыли при высоких рисках, однако эти графики не показывают, какие огромные потери могут быть в этом случае при проигрыше и что наступит раньше — выигрыш или проигрыш? Многие участники финансовых рисков игнорируют элементарные математические расчеты, прежде чем принять важное решение. Так, например, на практике нередки случаи, когда соотношение риск/прибыль составляет 10:1!

Перейдем теперь к рассмотрению математических вопросов технологий БКИ.

Задача оценки дефолта заемщика в БКИ для использования в КБ является более сложной, чем оценка экономического положения (ЭП) КБ для ЦБ РФ. Дело в том, что КБ — это сложная динамическая система (СДС), функционирующая в условиях неопределенностей. Такие системы, в принципе, можно формализовать, ибо любая система имеет свои характеристики. И тем не менее 75 тыс. сотрудников ЦБ РФ до сих пор не могут разработать приемлемые методы оценки ЭП КБ. Примером может служить недавнее обсуждение проекта указания ЦБ РФ "Об оценке ЭП КО". Проект этого указания вызвал бурную реакцию банкиров, Ассоциации российских банков и даже финансовых чиновников Совета Федерации. В то же время руководители ЦБ РФ заявляют, что "регулировать регулятора нельзя".

Это значит, что ЦБ РФ не слушает сейчас и не собирается слушать впредь никаких предложений со стороны специалистов.

Читайте также:

Основные требования к технологии кредитования
В отличие от “классических” продуктов международных платежных систем, которые являются по своей сути кредитными и эмитируются далеко не для каждого клиента, карты российских платежных систем могут быть выпущены практически для любого клиента, открывшего счет в банке и заплатившего за ее выдачу. Авт ...

История возникновения и роль банковской системы
До проведения одной из важнейших экономических реформ - отмены крепостного права - банковская система страны состояла в основном из дворянских банков. Сферой их деятельности являлся поземельный кредит, который предоставлялся под залог помещичьих имений из расчета числа крепостных "душ", а ...

Особенности планирования кредитования в банке
Современный рынок банковских услуг — это место, где подвергаются конкурентной проверке не столько сами предлагаемые банковские продукты, сколько система планирования, способности кредитных институтов систематически изучать рыночную ситуацию, делать правильные выводы из потока деловой информации и н ...