У этой модели полностью сохраняются свойства, касающиеся точности аппроксимации, и одновременно повышается точность экстраполяции.
Настройку параметра
можно представить таким образом, чтобы минимизировать выражение
,
представляющее собой максимальную величину разности между компонентами контрольного наблюдения
и вектора прогнозных оценок
.
В тех случаях, когда прогнозируемые показатели сильно отличаются масштабом измерения, критерий в виде разности теряет свою целесообразность. Его можно заменить относительной величиной ошибки:
.
Порядок построения модели с настраиваемым параметром следующий.
Для удобства расчётов, проводимых в матричной форме, вводится матрица
элементы которой определяются настраиваемым параметром
и матрица весовых коэффициентов
. В ней отражено, как соотносятся между собой рассматриваемые показатели.
Затем рассчитывается комбинированная матрица прямых и косвенных темпов прироста:
Используя операции блочного умножения (*) и обращения матриц, получаем предиктор:
с помощью которого рассчитываются постпрогнозные оценки и относительные ошибки
Настройка параметра по критерию минимизации максимальной относительной ошибки позволяет установить оптимальное значение параметра
, при котором предиктор
даёт прогнозные оценки с наименьшими относительными ошибками сглаживания [4].
Читайте также:
История возникновения и роль банковской системы
До проведения одной из важнейших экономических реформ - отмены крепостного права - банковская система страны состояла в основном из дворянских банков. Сферой их деятельности являлся поземельный кредит, который предоставлялся под залог помещичьих имений из расчета числа крепостных "душ", а ...
Брокерские и дилерские операции
Торговля ценными бумагами может быть организована самым различным образом, а встречи продавцов и покупателей для заключения сделок купли-продажи могут происходить на различных торговых площадках. Рыночные курсы ценных бумаг на внебиржевом рынке складываются как результат сопоставления спроса и пред ...
Анализ доходов, расходов и финансового результата банка
Анализ доходов и расходов проводится как по горизонтали, так и по вертикали. В процессе анализа необходимо сгруппировать доходы и расходы на процентные и непроцентные, операционные и неоперационные. С целью оценки уровня доходности банка рассчитываются коэффициенты доходности на рубль активов, прои ...