Модель с настраиваемым параметром матричного предиктора

У этой модели полностью сохраняются свойства, касающиеся точности аппроксимации, и одновременно повышается точность экстраполяции.

Настройку параметра можно представить таким образом, чтобы минимизировать выражение

,

представляющее собой максимальную величину разности между компонентами контрольного наблюдения и вектора прогнозных оценок

.

В тех случаях, когда прогнозируемые показатели сильно отличаются масштабом измерения, критерий в виде разности теряет свою целесообразность. Его можно заменить относительной величиной ошибки:

.

Порядок построения модели с настраиваемым параметром следующий.

Для удобства расчётов, проводимых в матричной форме, вводится матрица элементы которой определяются настраиваемым параметром и матрица весовых коэффициентов . В ней отражено, как соотносятся между собой рассматриваемые показатели.

Затем рассчитывается комбинированная матрица прямых и косвенных темпов прироста:

Используя операции блочного умножения (*) и обращения матриц, получаем предиктор:

с помощью которого рассчитываются постпрогнозные оценки и относительные ошибки

Настройка параметра по критерию минимизации максимальной относительной ошибки позволяет установить оптимальное значение параметра , при котором предиктор

даёт прогнозные оценки с наименьшими относительными ошибками сглаживания [4].

Читайте также:

Организация учета операций с наличной валютой иностранных государств
Операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты при обслуживании физических и юридических лиц осуществляются по приходным и расходным кассовым ордерам Кассовый ордер оформляется в трех экземплярах. Первый экземпляр кассового ордера остается у кассового работника, второй экземпляр с оттиском ...

Сравнительные условия кредитования физических лиц для приобретения жилья в банке «Райффайзенбанк Украина»
Состоянием на 01.01.2006 года (по результатам 2005 года) „Райффайзенбанк Украина” согласно данным табл. А.2 – А.7 Приложения А [65] занимает следующие рейтинговые места в банковской системе Украины: - Объем валюты активов баланса – 7 048,990 млн.грн.( 7 место); - Объем собственного капитала – 786,1 ...

Расчет аналитических и средних показателей
Для комплексной оценки динамики финансового состояния АКБ “Альфа-Банк” необходимо провести анализ по нескольким группам показателей: - Показатели анализа и оценки качества активов; - Показатели оценки финансовой устойчивости банка; - Показатели анализа и оценки платежеспособности банка; Для статист ...