Модель с настраиваемым параметром матричного предиктора

У этой модели полностью сохраняются свойства, касающиеся точности аппроксимации, и одновременно повышается точность экстраполяции.

Настройку параметра можно представить таким образом, чтобы минимизировать выражение

,

представляющее собой максимальную величину разности между компонентами контрольного наблюдения и вектора прогнозных оценок

.

В тех случаях, когда прогнозируемые показатели сильно отличаются масштабом измерения, критерий в виде разности теряет свою целесообразность. Его можно заменить относительной величиной ошибки:

.

Порядок построения модели с настраиваемым параметром следующий.

Для удобства расчётов, проводимых в матричной форме, вводится матрица элементы которой определяются настраиваемым параметром и матрица весовых коэффициентов . В ней отражено, как соотносятся между собой рассматриваемые показатели.

Затем рассчитывается комбинированная матрица прямых и косвенных темпов прироста:

Используя операции блочного умножения (*) и обращения матриц, получаем предиктор:

с помощью которого рассчитываются постпрогнозные оценки и относительные ошибки

Настройка параметра по критерию минимизации максимальной относительной ошибки позволяет установить оптимальное значение параметра , при котором предиктор

даёт прогнозные оценки с наименьшими относительными ошибками сглаживания [4].

Читайте также:

Порядок предоставления клиентам индивидуальных сейфов
Индивидуальный сейф - металлический шкаф (сейф), оборудованный замками, открывающимися либо с использованием механического ключа и электронной системы контроля доступа, либо двумя механическими ключами, и предназначенный для хранения Клиентом предметов вложения в период аренды. При сдаче индивидуал ...

Общие вопросы организации кассовой работы
Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации разработано на основе Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федерального закона "О банках и банковской деятельности", ...

Обеспечение финансовой устойчивости страховщика
Страховая организация, заключив договор страхования и став по данному договору страховщиком, принимает на себя значительные денежные обязательства, которые выражаются в производстве страховой выплаты при наступлении страхового случая. Причем - и в этом проявляется особенность страхования - сумма де ...