Модель с настраиваемым параметром матричного предиктора

У этой модели полностью сохраняются свойства, касающиеся точности аппроксимации, и одновременно повышается точность экстраполяции.

Настройку параметра можно представить таким образом, чтобы минимизировать выражение

,

представляющее собой максимальную величину разности между компонентами контрольного наблюдения и вектора прогнозных оценок

.

В тех случаях, когда прогнозируемые показатели сильно отличаются масштабом измерения, критерий в виде разности теряет свою целесообразность. Его можно заменить относительной величиной ошибки:

.

Порядок построения модели с настраиваемым параметром следующий.

Для удобства расчётов, проводимых в матричной форме, вводится матрица элементы которой определяются настраиваемым параметром и матрица весовых коэффициентов . В ней отражено, как соотносятся между собой рассматриваемые показатели.

Затем рассчитывается комбинированная матрица прямых и косвенных темпов прироста:

Используя операции блочного умножения (*) и обращения матриц, получаем предиктор:

с помощью которого рассчитываются постпрогнозные оценки и относительные ошибки

Настройка параметра по критерию минимизации максимальной относительной ошибки позволяет установить оптимальное значение параметра , при котором предиктор

даёт прогнозные оценки с наименьшими относительными ошибками сглаживания [4].

Читайте также:

Характеристика ОАО «Челябинвестбанк»
Акционерный Челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» – один из ведущих банков Южного Урала – создан 17 октября 1990 года. Уставный капитал на 1 января 2011 года составил 700 млн. рублей, а собственный капитал превысил 2,6 млрд. рублей. В системе Челябинвестбанка работают 10 филиалов и 60 о ...

Национальный банк Республики Беларусь и его правовой статус
Национальный банк является центральным банком Республики Беларусь и действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми а ...

Оценка кредитоспособности клиента банка - юридического лица ООО "Фрутос"
Рассмотренная в первой главе выпускной квалификационной работы методика отражает теоретические разработки оценки кредитоспособности заемщика. Рассмотрим практический анализ кредитоспособности ООО "Фрутос" по методике Сбербанка России. В Сберегательный банк – ОСБ № 6695 - поступило заявлен ...