Модель с настраиваемым параметром матричного предиктора

Решающим фактором выбора модели с настраиваемым параметром матричного предиктора, является не число наблюдений, а, скорее, ситуация, когда за рамками системы показателей, для которых строится матричный предиктор остались факторы, оказывающие заметное влияние на динамику. Природа этих факторов либо не изучена, либо такова, что не поддаётся количественному измерению, и поэтому факторы не могут быть включены в модель. Но их влияние проявляется в динамике показателей, включённых в модель. Уловить это влияние можно, если прирост каждого показателя разделить на две части, одна из которых формируется механизмом, явно учитываемым моделью, а вторая – «скрытыми» факторами. В соответствии с этим делением прирост представляется в виде суммы двух составляющих [4]:

,

где – часть прироста, которая формируется «скрытыми» факторами;

– часть прироста, которая формируется пропорционально факторам, включённым в модель.

Поскольку влияние «скрытых» факторов в соответствии с нашим предположением проявляется непосредственно в динамике самих показателей, то и отразить это влияние можно через собственные темпы той части прироста, которая формируется «скрытыми» факторами, т.е.:

.

Коэффициенты косвенных темпов прироста в этом случае называются частными и вычисляются по второй составляющей прироста:

Сложение диагональной матрицы прямых темпов прироста:

,

элементы которой вычислены по формуле , и матрицы косвенных темпов прироста с элементами :

приводит к матрице темпов прироста

,

с помощью которой можно записать

где матрица роста с элементами, представляющими собой частные коэффициенты роста.

Для определения отношения, в котором находятся две составляющие прироста, в модель необходимо ввести настраиваемый параметр. Это возможно тогда, когда имеются данные более двух наблюдений, часть которых можно использовать в качестве контрольной выборки для настройки параметра.

Введение такого параметра позволяет каждую из составляющих прироста любого -го показателя представить виде:

где .

Если в формулах и используются составляющие прироста, , то матрица темпов приростов зависит от настраиваемого параметра и модель можно переписать в виде:

Читайте также:

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ
Система валютного регулирования и контроля предназначена, обобщенно говоря, для того, чтобы оградить слабую национальную валюту от потенциально опасного для нее внешнего финансового мира. В странах с сильной валютой (доллар, евро) валютный контроль вообще отсутствует. В странах со слабой валютой он ...

Понятия, виды и операции коммерческих банков
Основная цель коммерческого банка заключается в том, чтобы получить прибыль от инвестирования средств вкладчиков посредством принятия на себя такой доли риска, которая не поставит под угрозу его способность отвечать по своим обязательствам. Эта задача может оказаться невыполнимой в трех случаях: • ...

Особенности и виды договора страхования
Из двух видов страхования, разграничению которых посвящена ст. 927, открывающая гл. 48 ГК, - добровольного и обязательного - первое уже в силу своего характера должно непременно опосредствоваться договором. Вместе с тем, как прямо предусмотрено в п. 2 той же статьи, посвященном обязательному страхо ...