Модель с настраиваемым параметром матричного предиктора

Решающим фактором выбора модели с настраиваемым параметром матричного предиктора, является не число наблюдений, а, скорее, ситуация, когда за рамками системы показателей, для которых строится матричный предиктор остались факторы, оказывающие заметное влияние на динамику. Природа этих факторов либо не изучена, либо такова, что не поддаётся количественному измерению, и поэтому факторы не могут быть включены в модель. Но их влияние проявляется в динамике показателей, включённых в модель. Уловить это влияние можно, если прирост каждого показателя разделить на две части, одна из которых формируется механизмом, явно учитываемым моделью, а вторая – «скрытыми» факторами. В соответствии с этим делением прирост представляется в виде суммы двух составляющих [4]:

,

где – часть прироста, которая формируется «скрытыми» факторами;

– часть прироста, которая формируется пропорционально факторам, включённым в модель.

Поскольку влияние «скрытых» факторов в соответствии с нашим предположением проявляется непосредственно в динамике самих показателей, то и отразить это влияние можно через собственные темпы той части прироста, которая формируется «скрытыми» факторами, т.е.:

.

Коэффициенты косвенных темпов прироста в этом случае называются частными и вычисляются по второй составляющей прироста:

Сложение диагональной матрицы прямых темпов прироста:

,

элементы которой вычислены по формуле , и матрицы косвенных темпов прироста с элементами :

приводит к матрице темпов прироста

,

с помощью которой можно записать

где матрица роста с элементами, представляющими собой частные коэффициенты роста.

Для определения отношения, в котором находятся две составляющие прироста, в модель необходимо ввести настраиваемый параметр. Это возможно тогда, когда имеются данные более двух наблюдений, часть которых можно использовать в качестве контрольной выборки для настройки параметра.

Введение такого параметра позволяет каждую из составляющих прироста любого -го показателя представить виде:

где .

Если в формулах и используются составляющие прироста, , то матрица темпов приростов зависит от настраиваемого параметра и модель можно переписать в виде:

Читайте также:

Нормативно-правовая база рынка ценных бумаг, государственных ценных бумаг
Законодательной основой развития рынка ценных бумаг являются нормативно-правовые акты, принятые главным образом в 1991-1996 годах. Общее понятие ценных бумаг и операций с ними дано в Гражданском кодексе РФ. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года регулирует деятельность проф ...

Расчеты чеками
Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодателемявляется юридическое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков, Чекодержателем- юридичес ...

Правовые основы функционирования бюро кредитных историй на кредитном рынке России
Основным документом, регулирующим деятельность Бюро кредитных историй (БКИ) в Российской Федерации, является Федеральный закон от 01.09.2005 г. № 218-ФЗ "О бюро кредитных историй", в котором определяются понятие и состав кредитной истории, основания, порядок формирования, хранения и испол ...