Заключение

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Анализ кредитоспособности может осуществляться посредством применения алгоритмов, методом автоматического анализа данных, то есть отнесение какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать/не давать кредит). Такого рода задачи решаются одним из методов DataMining – при помощи «деревьев решений». Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой ситуации, на основании которых строится дерево, заранее известен. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого – либо выходного фактора. Для определения поля, по которому будет проходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать/не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита). При значительном изменении текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, то есть адаптировать к существующей обстановке.

Таким образом, белорусские банки, используя собственную разработанную методику по определению кредитоспособности юридического лица, не могут обеспечить снижение кредитного риска до минимума, так как данные методики несовершенны. Следовательно, нужно использовать опыт других банков, в том числе и зарубежных.

Читайте также:

Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
Ликвидность коммерческого банка заключается в возможности и способности банка выполнять свои обязательства перед клиентами и различными контрагентами в анализируемом периоде. Ликвидность активов банка определяется как возможность использования некого актива в качестве наличных денежных средств или ...

Основные направления снижения валютных рисков ООО КБ "Мегаполис"
ООО КБ "Мегаполис" осуществляет управление валютным риском путем уменьшения валютной позиции в рамках лимитов, устанавливаемых руководством банка, путем прогнозирования курсов валют и хеджирования сделок. В общем, банк встречается с двумя рисками: 1 Влияние неблагоприятного движения валют ...

Понятие кредитоспособности заемщика
Кредитная сделка предполагает взаимоотношения двух субъектов - кредитора и заемщика. Кредитор передает заемщику объект сделки - ссужаемую стоимость на условиях возвратности, срочности, платности, но при этом остается собственником объекта сделки. В каждой кредитной сделке для кредитора присутствует ...