Детерминированный матричный предиктор

Детерминированный матричный предиктор имеет смысл строить в тех ситуациях, когда возможность применения статистических методов моделирования полностью исключена.

Пусть - величина -го показателя в момент времени ;

- величина - го показателя в момент времени ;

- величина изменения (прироста) -го показателя.

Предполагается, что любое изменение произвольного -го показателя зависит от величины остальных показателей. Это может быть функциональная или регрессионная зависимость . Рассмотрим случай, когда малый объём ретроспективных данных не позволяет реализовать известнее методы идентификации этой зависимости. Единственно доступной альтернативой идентификации в подобной ситуации является подход, основанный на значительном упрощении этой зависимости. В качестве такой упрощенной формы удобно использовать линейное представление приростов. При рассмотрении краткосрочных периодов такое упрощение не приводит к значительному росту ошибки прогнозирования даже в том случае, когда истинная зависимость явно нелинейная. Но такая модель, построенная по двум наблюдениям, не может претендовать на применение для расчётов на долгосрочную перспективу.

Модель этой простейшей (линейной) зависимости строится на следующих предположениях [4]:

1. Прирост любого из показателей формируется под воздействием всех остальных, являясь суммарной величиной.

2. Каждый показатель в отдельности оказывает незначительное влияние.

3. Среди этих показателей нет доминирующих.

Для реализации этого предположения вводится в рассмотрение характеристика, устанавливающая степень влияния -го показателя на изменения, происходящие в -м. В качестве такой характеристики удобно использовать косвенный темп прироста:

Если условиться, что на формирование прироста все показатели оказывают равномерное воздействие, то, разделив на получим ту долю в приросте -го показателя, которая сформирована под воздействием - го. Использование введённой меры степени влияния -го показателя на - й позволяет выразить прирост через сумму произведений

Читайте также:

Понятие риска и механизм его исследования
Риск – это вероятность (возможность, опасность) наступления события, в результате которого банк понесет потери или недополучит доход по сравнению с запланированным. Это событие может произойти и не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (п ...

Территориальный фонд ОМС
Новым элементом финансовой системы России являются государственные внебюджетные фонды, аккумулирующие средства, предназначенные преимущественно для финансирования социального развития страны и её регионов. Основные доходные источники государственных внебюджетных фондов – утвержденные законодательст ...

Развитие рынка ценных бумаг в Украине
В нашей стране, в условиях не доскональной процедуры принятия законодательных решений и порядка вступления их в силу, возможности разработки высококачественных нормативных документов существенно сужаются. Обновления законодательства, связанного с рынком ценным бумаг, наше государство должно начинат ...