Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Страница 2

Средняя ошибка за два последних года составила 9,40%. По сравнению с ошибкой модели, построенной по исходной динамике, ошибка уменьшилась на 0,53%.

Построим нелинейную модель детерминированного матричного предиктора (таблица 3.49). Расчёт модели приведён в Приложении 2.14.

Таблица 3.49 Результаты прогнозирования

Год

Значение показателя

Средняя ошибка прогноза

2007

Фактическое

6,841

0,348

2,151

2,41%

Прогнозное

6,738

0,328

2,151

Ошибка

1,50%

5,74%

0,00%

2008

Фактическое

7,004

0,321

1,991

7,94%

Прогнозное

7,002

0,373

2,144

Ошибка

0,03%

16,11%

7,67%

2009

Фактическое

7,027

0,340

1,969

7,07%

Прогнозное

7,167

0,297

1,837

Ошибка

1,99%

12,54%

6,69%

Средняя ошибка за 2011 и 2012 год составила 10,33%. По отношению к ошибки модели, построенной по исходным данным, ошибка возросла на 0,1%.

Теперь построим модель с регулируемым темпом роста (таблица 3.50). Оптимальное значение получилось равным . Расчёт модели до настройки параметра приведён в Приложении 2.15, после настройки параметра в Приложении 2.16. Средняя ошибка за два последних года составила 10,35%. Это на 5,35% ниже, чем ошибка модели, построенной по исходным данным.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте также:

Кредитный портфель и его структура на примере Гродненского регионального отделения ОАО «Белвнешэкономбанк»
Одним из основных направлений в области формирования кредитного портфеля банков является целенаправленная политика Национального банка Республики Беларусь по формированию более 50 % активов банков за счет кредитных вложений [16, с. 33]. Кредитный портфель банка – это вся совокупность кредитов, выда ...

Управление капиталом
В течение 2009 года ООО коммерческий банк «Богородский» увеличил свой уставный капитал путем капитализации части своего эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли. В результате номинальная стоимость одной акции увеличилась на 950 рублей. В течение 2010 года ООО коммерческий банк «Богородский» у ...

Анализ состава, структуры и динамики кредитного портфеля банка
Среди традиционных видов деятельности банков предоставление кредитов было и продолжает оставаться главной операцией, обеспечивающей доходность и стабильность их существования. Изучение кредитных вложений позволяет оценить обоснованность принятой банком кредитной политики и степень ее реализации исх ...

Главное меню

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.bankmaker.ru