Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Среднее значение ошибки 14,57%.

Построим модель по усреднённой сглаженной динамике, но параметры будут настраиваться по выборкам, сформированным вторым способом (таблица 3.54): настройка осуществляется с 2007 по 2008 год, параметр с 2009 по 2011 год. Оптимальные значения параметров: , .

Расчёт модели до настройки параметров представлен в Приложении 2.22. В Приложении 2.23 расчёт модели после настройки параметров. Среднее значение ошибки 16,62%. По сравнению с моделью, выборка, для настройки параметров которой была сформирована первым способом, ошибка возросла на 2,05%.

Таблица 3.54 Результаты прогнозирования

Читайте также:

Применение методики стресс - тестирования как инструмента моделирования кризисных ситуаций
Недавние и текущие события на мировых финансовых рынках, вызванные американским ипотечным кризисом, показали необходимость более строгого подхода банков к оценке имеющихся рисков. Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в ...

Модели рефинансирования ипотечного кредитования
Обычно операции на ипотечном рынке осуществляются в два этапа. На первом этапе, называемом первичным рынком, происходит предоставление кредитов под залог недвижимости. Поскольку банки предоставляют кредиты на длительный срок и под относительно невысокий процент, у них снижается объем доступных дене ...

Анализ операций Сбербанка на рынке банковских карт
"Карточный" бизнес в России на данный момент – одно из основных направлений развития банковских услуг. Карты востребованы как финансовая услуга в качестве средства платежа корпоративными клиентами и частными лицами, а также как самый удобный способ получения кредита. По карте вы можете во ...