Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Из полученных данных очевидно, что обладая наименьшей средней ошибкой за 2011 и 2012 год, адаптивная модель с настроенными параметрами по выборкам для с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2011, является наиболее оптимальной. Представим в виде таблицы ошибки моделей, построенных по сглаженным данным способом усреднения.

Таблица 3.35

Адаптивная модель, настройка параметров которой проводилась первым способом, а именно: с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2011, обладает наименьшей ошибкой, значение которой равно 9,90%. Следовательно, из всех моделей, построенных по усреднённым сглаженным данным, такая модель является наиболее оптимальной для построения прогноза.

Проанализируем ошибки моделей, построенных по динамике, с удалёнными 2009 и 2010 годами.

Таблица 3.36

Читайте также:

Правовые основы функционирования бюро кредитных историй на кредитном рынке России
Основным документом, регулирующим деятельность Бюро кредитных историй (БКИ) в Российской Федерации, является Федеральный закон от 01.09.2005 г. № 218-ФЗ "О бюро кредитных историй", в котором определяются понятие и состав кредитной истории, основания, порядок формирования, хранения и испол ...

Оценка эффективности выбора конкурентной стратегии АКБ „Приватбанк” на рынке ипотечного кредитования
Используя информацию по ставкам ипотечного кредитования в АКБ «Приватбанк» и «Райффайзенбанк Украина», а также информацию по стоимости привлеченных ресурсов в этих банках для обеспечения выдачи ипотечных кредитов (Приложение Г) проведем оценку эффективности существующей и перспективной моделей стра ...

Анализ деятельности сберегательного банка Российской Федерации
Анализ направлен на оценку деятельности банка в целом и по отдельным направлениям на основе сравнения фактически достигнутых результатов с прогнозными, а также с результатами истекших прогнозов и лучших банков. Главными направлениями анализа, проводимого банком, является оценка: 1. Развития объемны ...