Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Из полученных данных очевидно, что обладая наименьшей средней ошибкой за 2011 и 2012 год, адаптивная модель с настроенными параметрами по выборкам для с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2011, является наиболее оптимальной. Представим в виде таблицы ошибки моделей, построенных по сглаженным данным способом усреднения.

Таблица 3.35

Адаптивная модель, настройка параметров которой проводилась первым способом, а именно: с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2011, обладает наименьшей ошибкой, значение которой равно 9,90%. Следовательно, из всех моделей, построенных по усреднённым сглаженным данным, такая модель является наиболее оптимальной для построения прогноза.

Проанализируем ошибки моделей, построенных по динамике, с удалёнными 2009 и 2010 годами.

Таблица 3.36

Читайте также:

Методики оценки валютных рисков
Необходимость управления рисками сегодня осознана во всем мире. В практической деятельности при управление риском недостаточно провести качественный анализ риска, то есть определить его природу (источники возникновения), а в, целом ряде случаев необходимо дать количественную оценку валютного риска. ...

Контроль налично-денежного обращения коммерческими банками
Все предприятия независимо от их организационно-правовой формы хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях. Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на сче ...

Выявление проблемных ситуаций в коммерческих банках
В зависимости от степени проблемности банки разбиваются на три группы, в соответствии с чем принимаются решения относительно дальнейшей работы с ними. Признаки проблемности непосредственно вытекают из определения критериев проблемности. Таким образом, аналитики должны отслеживать эти признаки, учит ...