Реализация механизмов снижения прогнозных ошибок

Страница 15

Из полученных данных очевидно, что обладая наименьшей средней ошибкой за 2011 и 2012 год, адаптивная модель с настроенными параметрами по выборкам для с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2011, является наиболее оптимальной. Представим в виде таблицы ошибки моделей, построенных по сглаженным данным способом усреднения.

Таблица 3.35

Год

Базовая модель

Нелинейная базовая модель

Регулируемый темп роста

С параметром

Нелинейная с параметром

2007

6,31%

8,07%

8,43%

7,31%

8,37%

2008

24,38%

25,89%

31,09%

32,78%

26,24%

2009

53,82%

63,08%

12,80%

58,24%

64,36%

2010

23,20%

22,58%

20,17%

22,57%

22,49%

2011

3,79%

5,27%

12,88%

4,41%

5,45%

2012

16,84%

16,19%

27,95%

16,63%

16,13%

Среднее значение за 2011 и 2012 год

10,32%

10,73%

20,41%

10,52%

10,79%

Адаптивная модель, настройка параметров которой проводилась первым способом, а именно: с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2011, обладает наименьшей ошибкой, значение которой равно 9,90%. Следовательно, из всех моделей, построенных по усреднённым сглаженным данным, такая модель является наиболее оптимальной для построения прогноза.

Проанализируем ошибки моделей, построенных по динамике, с удалёнными 2009 и 2010 годами.

Таблица 3.36

Год

Базовая модель

Нелинейная базовая модель

Регулируемый темп роста

С параметром

Нелинейная с параметром

2007

24,80%

27,32%

15,62%

26,41%

27,72%

2008

26,66%

25,69%

29,17%

32,78%

25,53%

2011

16,81%

23,25%

5,73%

17,24%

23,22%

2012

2,80%

2,70%

14,65%

1,98%

3,16%

Среднее значение за 2011 и 2012 год

9,81%

12,97%

10,19%

9,61%

13,19%

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16

Читайте также:

Расчеты по аккредитивам
Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком (далее — банк-эмитент) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств по предъявлении им документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (далее — и ...

Выявление основной тенденции методами укрупнения интервалов, скользящей средней и аналитического выравнивания
Для анализа основной тенденции изменения показателя рентабельности капитала методами укрупнения интервалов и скользящей средней составим таблицу. Таблица 7 Выявление основной тенденции динамики коэффициента рентабельности капитала Год Рентабельность капитала Укрупнение интервалов Скользящая средняя ...

Экономическая сущность и классификация факторов конкурентоспособности страховых компаний
В процесс анализа конкурентоспособности внесли значительный вклад такие исследователи, как М. Портер. Д. Риккардо, Б. Олин. А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон, К. Омае, Н. Пирси, А. Гупта, Д. Сондерс, Г. Хулей, И. Ансофф, Э. Петтигрю. Каждая из концепций достижения эффективности и конкурентоспособност ...

Главное меню

Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.bankmaker.ru